Average True Range Forex

OANDA använder cookies för att göra våra webbplatser enkla att använda och anpassade till våra besökare. Cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att besöka vår hemsida godkänner du OANDA8217s användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy. Om du vill blockera, radera eller hantera cookies kan du besöka aboutcookies. org. Att begränsa cookies hindrar dig från att använda vissa av funktionaliteten på vår webbplats. Ladda ner våra mobila applikationer Öppna ett konto Genomsnittligt True Range Utvecklat av J. Welles Wilder Jr. ATR står för genomsnittligt sant intervall och är en volatilitetsindikator. Sann räckvidd är den största av dessa tre priser: 160 Den absoluta skillnaden i Today8217s Hög 8211 Today8217s Låg Den absoluta skillnaden i Today8217s Hög 8211 Yesterday8217s Stäng Den absoluta skillnaden i Yesterday8217s Stäng 8211 Today8217s Låg genomsnittlig sant intervall är när du tar ett genomsnitt av TR Värden över en viss period. Wilder var benägen att använda ett 14-talsmedel, men hans metod för medelvärde är något annorlunda än normala medelvärden. För att komma fram till det första ATR-värdet i en serie beräknade Wilder TR-värdena för de föregående 14 dagarna. Det första TR-värdet är helt enkelt de dagarna höga minus de dagarna låga. När den första ATR-värdet hittats, beräknas följande ATR-värden med hjälp av: Detta är endast avsett för allmän information. Exemplen som visas är illustrativa och kan inte återspegla nuvarande priser från OANDA. Det är inte investeringsrådgivning eller handelskrävande. Tidigare historia är inte en indikation på framtida resultat. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alla rättigheter förbehållna. OANDA, FxTrade och OANDAs fx-varumärke är ägda av OANDA Corporation. Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom. Levererad handel med valutakontrakt eller andra valutaprodukter på marginal medför en hög risk och kan inte vara lämplig för alla. Vi rekommenderar dig att noga överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina personliga omständigheter. Du kan förlora mer än du investerar. Information på denna webbplats är generell. Vi rekommenderar att du söker oberoende ekonomisk rådgivning och ser till att du fullt ut förstår riskerna innan handel. Handel via en online-plattform medför ytterligare risker. Se vår juridiska sektion här. Finansiell spridning är endast tillgänglig för kunder i OANDA Europe Ltd som är bosatta i Storbritannien eller Irland. CFDs, MT4-säkringsförmåga och hävstångsförhållanden överstigande 50: 1 är inte tillgängliga för amerikanska invånare. Informationen på denna webbplats är inte riktad till invånare i länder där distributionen, eller användningen av någon, skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. OANDA Corporation är en registrerad handels - och detaljhandelshandlare för Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association. Nr: 0325821. Vänligen hänvisa till NFAs FOREX INVESTOR ALERT där så är lämpligt. OANDA (Canada) Corporation ULC-konton är tillgängliga för alla med ett kanadensiskt bankkonto. OANDA (Canada) Corporation ULC är reglerad av Canadian Investment Investment Regulatory Organization (IIROC), som inkluderar IIROCs online rådgivare checkdatabas (IIROC AdvisorReport) och kundkonton skyddas av den kanadensiska Investors Protection Fund inom angivna gränser. En broschyr som beskriver naturen och begränsningarna för täckningen är tillgänglig på begäran eller på cipf. ca. OANDA Europe Limited är ett företag registrerat i England nummer 7110087 och har sitt säte på Golv 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Det är auktoriserat och reglerat av Government of 160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co-reg. Nr 200704926K) innehar en kapitalmarknadstjänstlicens utfärdad av Singapores monetära myndighet och licensieras också av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160is regleras av Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) och är utgivare av produkterna och tjänsterna på denna webbplats. Det är viktigt för dig att överväga den nuvarande Financial Service Guide (FSG). Produktinformation (PDS). Kontovillkor och andra relevanta OANDA-dokument innan du fattar några finansiella investeringsbeslut. Dessa dokument finns här. OANDA Japan Co. Ltd. Första typ I Finansiella Instrument Företagsledare för Kanto Lokala Finansiella Byrån (Kin-sho) nr 2137 Institutet Financial Futures Association Abonnentnummer 1571. Handel FX andor CFDs på marginal är högrisk och inte lämplig för alla. Förluster kan överstiga investment. Average True Range - ATR Vad är Average True Range - ATR Det genomsnittliga True Range (ATR) är ett mått på volatilitet introducerad av Welles Wilder i sin bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Den sanna intervallindikatorn är störst av följande: nuvarande höga, mindre nuvarande låga, absoluta värdet av det aktuella höga, mindre det föregående slutet och det absoluta värdet av det aktuella låget mindre det föregående slutet. Det genomsnittliga sanna intervallet är ett glidande medelvärde. I allmänhet 14 dagar, av de sanna områdena. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder utvecklade ursprungligen ATR för råvaror, men indikatorn kan också användas för aktier och index. Enkelt uttryckt har ett lager med hög volatilitet en högre ATR, och ett lager med låg volatilitet har en lägre ATR. ATR kan användas av marknadstekniker för att komma in och avsluta affärer, och det är ett användbart verktyg för att lägga till ett handelssystem. Det skapades för att tillåta näringsidkare att mer exakt mäta den dagliga volatiliteten hos en tillgång genom att använda enkla beräkningar. Indikatorn indikerar inte prisriktningen, utan används främst för att mäta volatilitet som orsakas av luckor och begränsa upp eller ner rörelser. ATR är ganska enkelt att beräkna och behöver bara historiska prisuppgifter. ATR-beräkningsexempel Handlare kan använda kortare perioder för att generera mer handelssignaler, medan längre perioder har större sannolikhet för att generera mindre handelssignaler. Antag exempelvis att en kortfristig näringsidkare endast vill analysera volatiliteten hos ett lager över en period på fem handelsdagar. Därför kan näringsidkaren räkna ut femdagars ATR. Om man antar att de historiska prisuppgifterna är ordnade i omvänd kronologisk ordning, finner näringsidkaren det maximala absolutvärdet för den nuvarande höga minus det nuvarande låga absoluta värdet av nuvarande höga minus föregående slut och absolutvärdet av det nuvarande låga minuset Föregående stäng. Dessa beräkningar av det sanna intervallet görs för de fem senaste handelsdagarna och beräknas sedan för att beräkna det första värdet av femdagars ATR. Beräknad ATR-beräkning Anta att det första värdet av femdagars ATR beräknas vid 1,41 och den sjätte dagen har ett sannområde på 1,09. Det sekventiella ATR-värdet kan beräknas genom att multiplicera det tidigare värdet av ATR med antalet dagar mindre än en och sedan lägga till det sanna intervallet för den aktuella perioden till produkten. Därefter dela summan av den valda tidsramen. Till exempel är ATR: s andra värde uppskattat till 1,35 eller (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. Formeln kan upprepas under hela tidsperioden. Utvecklat av Wilder ger ATR Forex-handlare en känsla Av vad den historiska volatiliteten var för att förbereda sig för handel på den faktiska marknaden. Forex valutapar som får lägre ATR-avläsningar föreslår lägre volatilitet på marknaden, medan valutapar med högre ATR-indikatoravläsningar kräver lämpliga handelsjusteringar enligt högre volatilitet. Wilder använde det rörliga genomsnittet för att utjämna ATR-indikatoravläsningarna så att ATR ser ut som vi vet det: Hur man läser ATR-indikatorn Under de mer volatila marknaderna flyttas ATR, under en mindre volatil marknad går ATR nedåt. När prisstängerna är korta betyder det att det var liten mark täckt från hög till låg under dagen, så kommer Forex-handlare att se ATR-indikatorn flytta sig lägre. Om prisstänger börjar växa och blir större, vilket representerar ett större sant intervall, kommer ATR-indikatorlinjen att stiga. ATR-indikatorn visar inte en trend eller en trendvaraktighet. Hur man handlar med ATR-standardinställningar för normal True Range (ATR) - 14. Wilder använde dagliga diagram och 14-dagars ATR för att förklara begreppet Average Trading Range. ATR-indikatorn (Average True Range) hjälper till att bestämma den genomsnittliga storleken på det dagliga handelsintervallet. Med andra ord, det berättar hur volatila marknaden är och hur mycket flyttar den från en punkt till en annan under handelsdagen. ATR är inte en ledande indikator, det betyder att det inte skickar signaler om marknadsriktning eller varaktighet, men det mäter en av de viktigaste marknadsparametrarna - prisvolatilitet. Forex Traders använder genomsnittlig True Range-indikator för att bestämma det bästa stället för sin handel. Stopporder - så stannar det att med hjälp av ATR motsvarar den mest verkliga volatiliteten på marknaden. När marknaden är volatil, letar handlarna efter bredare stopp för att undvika att stoppas ur handeln med hjälp av slumpmässigt marknadsbrus. När volatiliteten är låg är det ingen anledning att ställa breda handelshandlare sedan fokusera på snabbare stopp för att få bättre skydd för sina handelspositioner och ackumulerade vinster. Låt oss ta ett exempel: EURUSD och GBPJPY-paret. Frågan är: skulle du lägga samma avstånd Stoppa för båda paren Förmodligen inte. Det skulle inte vara det bästa valet om du väljer att riskera 2 av kontot i båda fallen. Varför EURUSD rör sig i genomsnitt 120 pips per dag medan GBPJPY gör 250-300 pips dagligen. Lika avståndsstopp för båda paren ger bara ingen mening. Så här ställer du in stopp med ATR-indikatorn (Average True Range) Titta på ATR-värden och ställ in stopp från 2 till 4-timmars ATR-värde. Låt oss titta på skärmbilden nedan. Om vi ​​till exempel anger Kort handel på det sista ljuset och väljer att använda 2 ATR-stopp, tar vi ett aktuellt ATR-värde, vilket är 100 och multiplicerar det med 2. 100 x 2 200 pips (En strömstopp av 2 ATR) Hur man beräknar genomsnittlig True Range (ATR) Med en enkel Range-beräkning var det inte effektivt att analysera utvecklingen på marknaden, så Wilder släpade ut True Range med ett glidande medelvärde och vi har en genomsnittlig True Range. ATR är det rörliga genomsnittet för TR för givandeperioden (14 dagar som standard). Sann räckvidd är det största värdet av följande tre ekvationer: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Var: TR - sant intervall H - dagens höga L-dagens låga Cl - yesterdays stänga Normala dagar kommer att beräknas enligt Till den första ekvationen. Dagar som öppnas med ett uppåtgående gap kommer att beräknas med ekvation 2, där dagens volatilitet mäts från hög till föregående stängning. Dagar som öppnas med ett nedåtgående gap kommer att beräknas med användning av ekvation 3 genom subtrahering av föregående stängning från dagarna låga. ATR-metoden för att filtrera poster och undvika prispipsågar ATR mäter volatilitet, men producerar aldrig i sig köp - eller säljsignaler. Det är en hjälpande indikator för ett välinställt handelssystem. Till exempel har en näringsidkare ett breakout system som berättar vart man ska ange. Skulle det inte vara trevligt att veta om chanserna till vinst är riktigt höga medan möjligheten att piskar är väldigt låg Ja, det skulle vara väldigt fint. ATR-indikatorn används ofta i många handelssystem för att mäta exakt det. Hur får vi ta ett breakout-system som utlöser en post Köp order när marknaden bryter över sin föregående dag hög. Låt oss säga att den här höga var 1,3000 för EURUSD. Utan några filter skulle vi köpa på 1.3002, men riskerar vi att vara whipsawed Ja, vi är. Med ATR-filterhandlare följer nästa steg: - Mät ATR för de senaste 14 dagarna (standard) eller 21 dagar (ett annat föredraget värde) - till exempel har vi funnit att EURUSD 14 dagars ATR står vid 110 pips. - vi väljer att gå in i breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - nu, istället för att rusar in i en breakout och riskerar att vara piskar, går vi in ​​på 1.3000 22 pips 1.3022 - vi ger upp några initiala pips vid en breakout, Men vi har tagit en extra åtgärd för att undvika att bli piskad i en blinkande ATR för stödresistansnivåkors. Samma tillvägagångssätt som för ovanstående metod med whipsaw-filter gäller för inmatningar efter en trendlinje eller en horisontell stödresistansnivå bryts. Istället för att komma in här och nu utan att veta om nivån ska hålla eller ge upp, använder handlare ATR-baserat filter. Till exempel, om supportnivån bryts mot 1.3000, kan man sälja vid 20 ATR under breakout-linjen. ATR för bakre stopp En annan gemensam inställning för att använda ATR-indikatorn är ATR-baserade bakstopp, även känd som volatilitetsstopp. Här kan 30, 50 eller högre ATR-värden användas. Med samma intervall på 110 pips för EURUSD, om vi väljer att ställa in 50 ATR-bakstopp, placeras det bakom priset på avståndet 110 x 50 55 pips. ATR-baserade indikatorer för MT4 På grund av ATR-volatilitetens höga popularitet slutar studera, handlar handelsmän snabbt teorin till övning genom att skapa skräddarsydda Forex-indikatorer för Metatrader 4 Forex-plattformen: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Forex-indicatorsEnter lönsamt territorium med genomsnittlig sann Område Indikatorn som kallas genomsnittligt sann intervall (ATR) kan användas för att utveckla ett komplett handelssystem eller användas för in - och utgående signaler som en del av en strategi. Professionella har använt denna volatilitetsindikator i årtionden för att förbättra sina handelsresultat. Ta reda på hur du använder det och varför ska du prova. Vad är ATR Det genomsnittliga sanna intervallet är en volatilitetsindikator. Volatiliteten mäter prisåtgärdernas styrka. Och är ofta förbisedd för ledtrådar på marknadsriktning. En bättre känd volatilitetsindikator är Bollinger Bands. I Bollinger på Bollinger Bands (2002). John Bollinger skriver att den höga volatiliteten är låg och den låga volatiliteten är hög. Figur 1 nedan fokuserar endast på volatilitet, utelämnande av pris så att vi kan se att volatiliteten följer en klar cykel. Hur nära varandra är de övre och nedre Bollinger-banden vid vilken tidpunkt som helst som visar hur stor volatiliteten priset uppstår. Vi kan se att linjerna börjar ganska långt ifrån varandra på vänster sida av grafen och konvergeras när de närmar sig mitten av diagrammet. När de nästan berört varandra skiljer de sig igen och visar en period med hög volatilitet följt av en period med låg volatilitet. (Mer information finns i Basics Of Bollinger Bands.) Bollinger Bands är välkända och de kan berätta en hel del om vad som sannolikt kommer att hända i framtiden. Att veta att ett lager sannolikt kommer att uppleva ökad volatilitet efter att ha flyttat inom ett smalt område gör att det är värt att lägga på en handelsvaktlista. När brytningen uppstår, kommer beståndet sannolikt att uppleva ett skarpt drag. Till exempel när Hansen (Nasdaq: HANS) bröt ut ur det låga volatilitetsområdet i mitten av diagrammet (visat ovan), fördubblades det nästan i pris de närmaste fyra månaderna. ATR är ett annat sätt att se på volatiliteten. I Figur 2 ser vi samma cykliska beteende i ATR (visas i nedre delen av diagrammet) som vi såg med Bollinger Bands. Perioder med låg volatilitet, definierad av låga värden för ATR, följs av stora prisdragningar. Handel med ATR Frågan om handlare är hur man kan dra nytta av volatilitetscykeln. Medan ATR inte berättar i vilken riktning brytningen kommer att ske kan den läggas till slutkursen och näringsidkaren kan köpa när nästa dagspris handlar över det värdet. Denna idé visas i Figur 3. Handelssignaler förekommer relativt sällan, men brukar placera signifikanta brytpunkter. Logiken bakom dessa signaler är att när priset stänger mer än ett ATR över det senaste stänget har en förändring i volatiliteten skett. Att ta en lång position är en satsning på att beståndet kommer att följa igenom i uppåtgående riktning. ATR Exit Sign Traders kan välja att avsluta dessa affärer genom att generera signaler baserade på att subtrahera värdet av ATR från slutet. Samma logik gäller för denna regel - när priset stänger mer än en ATR under den senaste stängningen har det skett en betydande förändring av marknadens karaktär. Att stänga en lång position blir en säker satsning, eftersom beståndet sannolikt kommer att gå in i ett handelsområde eller omvänd riktning vid denna punkt. (För relaterad läsning, se Retracement eller Reversal: Know the Difference.) Användningen av ATR används oftast som utgångsmetod som kan tillämpas oavsett hur beslutet om upptagning görs. En populär teknik är känd som ljuskronans utgång och utvecklades av Chuck LeBeau. Ljuskronans utlopp sätter ett bakre stopp under den högsta höga som beståndet nådde sedan du kom in i handeln. Avståndet mellan högsta höga och stoppnivå definieras som flera gånger ATR. Till exempel kan vi subtrahera tre gånger värdet av ATR från den högsta höga sedan vi kom in i handeln. (För relaterad läsning, se Trailing-Stop Techniques.) Värdet av det här stoppet är att det snabbt rör sig uppåt som svar på marknadsåtgärden. LeBeau valde ljuskronans namn eftersom precis som en ljuskrona hänger ner från taket på ett rum, kommer ljuskronans utgång hänga ner från höjden eller taket för vår handel. ATR Advantage ATRs är på något sätt överlägsen att använda en fast procentandel eftersom de förändras baserat på egenskaperna hos det börs som handlas, vilket erkänner det faktum att volatiliteten varierar mellan problem och marknadsförhållanden. När handelsutbudet expanderar eller kontrakterar avståndet mellan stopp och slutkurs automatiskt justeras och flyttas till en lämplig nivå, vilket balanserar handlarens önskan att skydda vinster med nödvändigheten att låta beståndet flytta inom sitt normala intervall. (För mer, se en logisk metod för stoppplacering.) ATR-brytningssystem kan användas av strategier av vilken tidsram som helst. De är särskilt användbara som daghandel strategier. Med en 15-minuters tidsram, lägger daghandlare till och subtraherar ATR från slutkursen för den första 15-minutersfältet. Detta ger inträdespunkter för dagen, med stopp stoppas för att stänga handeln med en förlust om priserna återvänder till slutet av den första baren på dagen. Varje tidsram, t. ex. fem minuter eller 10 minuter, kan användas. Denna teknik kan exempelvis använda en 10-årig ATR, som inkluderar data från föregående dag. En annan variant är att använda en multipel av ATR, som kan variera från en bråkdel, till exempel en halv till så många som tre (förutom att det finns för få trader för att göra systemet lönsamt). I sin 1990-bok, Day Trading med kortfristiga prismönster och Open Range Breakout. Toby Crabel visade att denna teknik fungerar på en mängd olika råvaror och finansiella terminer. Vissa näringsidkare anpassar den filtrerade vågmetoden och använder ATR i stället för procentuella rörelser för att identifiera marknadens vändpunkter. Under detta tillvägagångssätt, när priserna flyttar tre ATR från det lägsta stänget, startar en ny uppvåg. En ny nedvåg börjar när priset flyttar tre ATR under det högsta stänget sedan början av uppvågningen. (För mer insikt, se Surf upp med filtrerade vågor.) Slutsats Möjligheterna för detta mångsidiga verktyg är obegränsade, liksom vinstmöjligheterna för den kreativa näringsidkaren. Det är också en användbar indikator för de långsiktiga investerarna att övervaka eftersom de borde förvänta sig tider med ökad volatilitet när värdet av ATR har varit relativt stabilt under längre perioder. De skulle då vara redo för vad som kunde vara en turbulent marknadstur, vilket hjälper dem att undvika panik i nedgångar eller att få bära sig med irrationell överflöd om marknaden bryter sig högre. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker.